Разделы

Осциляторы в теханализе

Можно расчитать Д иначе:

%

D

= 100*(

CL

HL

),

Где CL = å (C(t) – L) за период н2, HL = å (H – L) за период н2. (Но это тоже “Быстрый Стохастик”). Медленные получаются путем сглаживания.

Есть несколько способов интерпретации Стохастика. Пока я понял только простейшие, кстате наиболее популярные: Покупать когда стохастик опускается ниже 20, а затем поднимается над ней. Продавать, когда стохастик поднимается над 80 и пересекает ее сверху. Можно и попытаться найти позиции при пересечении двух стохастиков с разными периодами (такую задачу компьютер решал методом перебора 4,5 часа, результат: 279,6639 пунктов при 139 открытых позиций, win – 81, lose - 58).

Индикатор

%

R

-Уильямса

Данный индикатор аналогичен стохастику, но график %R изображается как бы в перевернутом виде, поскольку %R вычисляется по формуле:

%

R

= 100*[(

H

C

(

t

)) / (

H

L

)],

где Н – максимальный максимум цены за н заданных временных интервалов, L – минимальный дневной минимум цены за тот же интервал, C(t) текущая цена закрытия. Таким образом %R показывает, насколько текущее значение цены близко к максимальному среди н-предыдущих. Чем больше значение %R в точке на графике, тем больше отклонение последнего значения цены от максимального за последние н-свечей. И наоборот, чем ниже значение, тем ближе цена к максимуму.

Он хорошо предсказывает повороты цен. Индикатор почти всегда показывает пики и поворачивает книзу за несколько свечей до соответствующих пиков и понижения цены (хороший «медвежий» индикатор). Например: если индикатор находится в состоянии перекупленности, то прежде чем продавать, следует дождаться понижения цены (MACD – хороший индикатор для определения изменений цены). Продажа только по тому, что индикатор показал перекупленность, может вывести из рынка еще до того, как цена пойдет по предсказанному. А значит:

1. Покупать

, если появилась «бычья» дивергенция (цена достигла нового, более высокого максимума, а максимум %R ниже предыдущего), поместив СТОП-ЛОСС ниже последнего минимума цен

2. %R перестает падать в середине спада и поворачивает вверх, не дойдя до нижней справочной линии

3. %R падает ниже нижней справочной линии

4. Продавать

, если появилась «медвежья» дивергенция, поместив СТОП-ЛОСС выше последнего максимума цен

5. %R перестает расти в середине подъема и поворачивает вниз, не дойдя до верхней справочной линии

6. %R поднимается выше верхней сигнальной линии

Осцилятор

Forecast

Строится следующим образом:

1. Вычисляется линия регрессии по Н-свечам

2. Вычисляется прогноз цены по линии регрессии на следующий период

3. Строится график различия между прогнозом и фактической ценой в процентах

Данный осцилятор больше 0, когда прогноз цены больше, чем фактическая цена, и меньше 0 если прогноз меньше факта.

Параметры индикаторов

Для вычисления большинства индикаторов (осциляторы смело отношу к индикаторам) необходмо указать один или несколько параметров. Оптимальные значения можно оптимизировать методом простой прогонки в MetaStock.

Для мноргих параметров по умолчанию стоит 14, т.к. на рынке существует квартальный цикл: 3 месяца или 14 недель. Для дневных свечек в качестве периода можно брать число рабочих дней в неделе 5 или 6, число рабочих дней в месяце – 22 ( или от Фибоначи 21), для МА можно 65 – колическтво рабочих дней в квартале. Если интрадей, то для часовиков: 6 – длительность торговой сессии, 12 – половина рабочего дня, 24 – торговый день или числа кратные им. Иак для Боллинжера хорошие результаты при 48 или близко к ним (2 рабочих дня).

Правила использования осциляторов вообще:

1. Осциляторы используются, как правило, в бестрендовых участках рынка. (МА(64)>MA(24)>MA(12) = False or MA(64)<MA(24)<MA(12) = False), При развитом тренде во внимание принимаются только сигналы по тренду, т.е. если тренд вверх то сигналы воспринимать на покупку, а не на продажу.

2. Пересечение с 0 линией как сигнал является слабым и принимается во внимание в том случае, если не противоречит основной тенденции движения цены.

3. Критические значения осциляторов говорят только о том, что текущее значение цен происходит слишком быстро и, следовательно, можно ожидать скорой коррекции. Из этого, однако, следует и то, что осцилятор может достигать зоны наложения задолго до окончания тренда (если в начале тренда цены менялись значительно), и долго оставаться там по мере дальнейшего развития тренда. Следовательно, особенно сильный сигнал возникает в случае, если в зоне наложения осцилятор совершает несколько колебаний и только затем покидает ее.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

 


Финансовый дайджест : www.finlecture.ru. Copyright © 2019.