Разделы

Осциляторы в теханализе

Осцилятор Чайкина

Представляет собой продвинутую идею индикатора накопления\распределения.

R=volume*[(2*close-(high-low)] / (high-low)

AD(i) = AD(I-1)+R

CHO = MA(AD,m) – MA(AD,n)

Интерпретация:

1. Наиболее важные сигналы, генерируемые осцилятором Чайкина, отмечаются в случаях, когда цена достигает нового верха\низа, особенно в областях перекупленности\перепроданности, а осцилятор не может достичь своего предыдущего экстремума и меняет направление, при этом сигналы противоположные

2. Использование этого осцилятора в том, чтобы изменения направления осцилятора рассматривать как сигналы покупки\продажи, но только в направлении тренда! Например, если мы считаем, что цена находится выше n-дневного МА, имеет место ап-тренд, то поворот наверх осцилятора, находящегося внизу, есть сигнал покупки только тогда, когда цены будут выше МА. Поворот осцилятора вниз, находящегося выше 0, будет сигналом к продаже, если рынок ниже МА.

Индекс относительной силы

RSI

Самый популярный осцилятор, да и я многие торговые системы основывал на этом осциляторе.

RSI

= 100 – (100 / (1+

U

/

D

)) (%)

Где U – среднее значение цены вверх за n-интервалов (суммируются те цены закрытия, которые выше предыдущих цен и делятся на длину периода n), D – среднее значение цены вниз (суммируются те цены закрытия которые ниже предыдущих и делятся на длину периода).

Индикатор RSI обычно имеет значимые максимумы выше 70 и минимумы ниже 30. Часто он опережает падение или подъем цены. Часто он образует различные фигуры, такие как «Голова – плечи», «Треугольник», «Кристалл» и прочие… Тренл на индикаторе с успехом используется.

Очень сильным сигналом, порождаемый этим индикатором, является дивергенция. Как уже отмечалось, дивергенция имет место, когда цена поднимается на новый пик, не появляющийся на графике индикатора. После формирования дивергенции ход цены обычно корректируется в направлении движения индикатора.

Весьма удобно рассматривать совместно со сглаженным RSI. Это позволит убрать «шумы», которые могут вносить ложные сигналы. Сглаживать рекомендуют по 3 – 5 точкам.

Пример торговой системы созданной мной 28,01,00:

ENTER SHORT SIGNAL:

CROSS(50,RSI(14)), rsi(14) идет вниз и mov(c,120,s)>mov(c,60,s)>mov(c,24,s)

CLOSE SHORT (OPEN LONG):

RSI(14)<20 и пошел вверх, МА без изменений (направлены вниз),

CLOSE LONG, OPEN SHORT:

закрыть и пойти вниз, т.к. RSI(14) сломался вниз и <40, MA без изменений.

CLOSE SHORT, OPEN LONG:

MA=, RSI(14)<40 и сломался на верх.

Покупка:

Cross(RSI(28),26) AND (Mov(C,24,S)>Mov(C,60,S) AND Mov(C,60,S)>Mov(C,120,S))=false

Закрытие покупки, открытие на продажу:

Cross(52,RSI(28)) AND (Mov(C,24,S)<Mov(C,60,S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C,120,S))=false

А при наличиее тренда:

Покупка:

RSI(20)<30 AND

(RSI(20)-Ref(RSI(20),-2))/(Sqrt(((RSI(20)-Ref(RSI(20),-2))*(RSI(20)-Ref(RSI(20),-2)))+4))>Sin(49)

Закрываем покупку, продаем:

RSI(20)>60 AND

(Ref(RSI(20),-2)-RSI(20))/(Sqrt(((Ref(RSI(20),-2)-RSI(20))*(Ref(RSI(20),-2)-RSI(20)))+4))>Sin(49)

Стохастический осцилятор

Стохастический осцилятор основан на идее о том, что при растущем рынке цены закрытия обычно лежат ближе к максимальным, а при понижении цен – ближе к максимальным, а при понижении цен – ближе к минимальным за соответствующие временные периоды. «Стохастик» на графике представлен двумя линиями. Главная из них – это %K, несущая основную информацию, и дополнительная %D, представляющая собой скользящее среднее от %K, где линия К обычно изображается как сплошная, а Д – пунктиром, либо сменить цвет.

Применим в двух вариантах – «Быстрый Стохастик», «Медленный Стохастик». Имеет 3 параметра: n1, n2, n3.

%

K

= 100*[(

C

(

t

) –

L

) / (

H

L

)]

Где С(t) – текущая цена закрытия, L – самый низкий уровень цены за период n1, Н – самый высокий уровень за период n1, усредняя %К скользящим средним длинны n2, получают линию Д.

Это – «Быстрый Стохастик». С параметрами н1 и н2.

«Медленный Стохастик» состоит из пары, в которой роль быстрой линии играет построенная выше Д, а медленная получается из нее сглаживанием (с параметром н3). Обычно эти две линии вновь перезначатся за К и Д.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

 


Финансовый дайджест : www.finlecture.ru. Copyright © 2019.