Разделы

Трендовые технические индикаторы

¦

[

t

(

i

)

Ý

2 –

n

*(

s

(

t

)]

Ý

2

Где символ « Ý « означает возведение в степень (по тексту квадрат).

Диапазоны Боллинжера

При анализе графиков с помощью МА часто используют так называемые конверты, которые строятся сдвигом МА вверх и вниз на определенную величину. Диапазоны Боллинжера подобны таким конвертам, но границы диапазона строятся выше и ниже МА не на заданном расстоянии, а на расстоянии, пропорциональном величине среднеквадратичного разброса цены относительно МА. Поэтому эти диапазоны саморегулирующиеся, расширяются при сильной валотильности цены, и наоборот.

Среднеквадратичный разброс SD является мерой устойчивости значений цен. Если предположить, как это часто делается в прикладной статистике, что значения цен распределены по Гауссовскому закону, то с вероятностью 0,68 цена будет отклонятся от среднего значения не более, чем на SD, с вероятностью 0,95 – не более, чем на 2 SD и с вероятностью 0,99 – не более чем на 3 SD.

Диапазон представлен тремя кривыми: МА, верхний уровень BBU, нижний уровень BBL. (Для часовых свечей рекомендуют брать число периодов 3- - 48, вычислять МА простое и использовать 2,5 стандартных отклонения (s=2.5).

Заранее отмечу следующие правила интерпретации:

1. Значительные изменения цены часто отмечаются после сжатия диапазона

2. Когда цена выходит за диапазон, имеет место продолжение текущего тренда

3. За максимумами и минимумами, формирующимися за пределами диапазона, наступает изменение направления движения цены

4. Часто после того, как цена возвращается в пределы диапазона, она достигает МА, затем возвращается к той границе диапазона, у которой была и только после этого пробивает МА и идет к противоположной границе диапазона

Вычисление:

MA

= (1/

N

)

¦

P

(

i

),

где P(i) – усредняемая цена по клосам, максимумам или иначе.

Среднеквадратичный разброс и границы вычисляются так:

SD = (1/N)

¦

[P

Ý

2(i) - MA

Ý

2)

BBU = MA + s*SD

BBL

=

MA

s

*

SD

Индикатор накопление\распределение

Это характеристика, связывающая объем и цены. Т.е. основа индикатора лежит на принципе: «Чем больше движения объема, сопровождающее цену, тем значительнее движение цены». Он практически не используется на рынке валют, но весьма важен при работе с акциями. Т.к. при работе с акциями индикатор объема показывает сумму денег, на которую были произведены сделки, а на валютных этот индикатор показывает число сделок. Но, 10 сделок по 100 000 дадут больший эффект чем 1 по 10 000 000! Следовательно, этот индикатор показывает активность рынка.

A/D = volume*[(close – open) / (high – low)],

Структура максимумов и минимумов важнее абсолютных значений, которые зависят от начала момента вычислений.

Перейти на страницу: 1 2 3

 


Финансовый дайджест : www.finlecture.ru. Copyright © 2019.