Разделы

Трендовые технические индикаторы

Линия линейной регрессии

Линейная регрессия представляет собой прямую линию, построенную по методу наименьших квадратов для вычерчивания линии тренда так, чтобы в среднем расстояния между реальными значениями цен и линией тренда были минимальными. О методике наименьших квадратов и подробное описание линейной Регрессии расположены в любых учебниках по Статистике. Однако для практической работы знание формулы ЛЛР не является обязательным, при использовании МетаСток, линия строится одним нажатием клавиш.

Анализ угла наклона линии регрессии по отношению к горизонтальной (и далее везде по отношению к ней) линии позволяет определить направление тренда. Если линия практически горизонтальна, следует, что рынок находится в боковом тренде. При прочих условиях позиции лучше открывать при ощутимом угле наклона (для каждой валюты по разному). А так же этот угол показывает силу «быков» или «медведей». А вообще эта линия является как бы усреднением цен. Если представить эту линию как равновесную цену, то любое отклонение свежей вверх или вниз покажет силу Bull VS Bear.

Альфа – бета тренд

Используется для того, чтобы избежать ложных сигналов, которые могут возникнуть при открытии позиций по сигналам других индикаторов, например пересечений МА.

Индикатор АЕ-Тренд представляет собой особым способом сглаженный ценовой график (линия фильтра F). Помещенный в канале из двух других линий U и L. Сглаженный график (линия фильтра) вычисляется на основе линейной регрессии: граничные линии канала строятся на расстоянии от центра канала, пропорциональном среднеквадратичному отклонению цены. Линия линейной регрессии и среднеквадратичное отклонение вычисляются с использованием n+m последовательных отклонений цены.

Правила использования АЕ-Тренда.

При использовании АЕ-Тренда зададим три параметра: n, m, s – целые числа. Они определяют периоды, которые используются для вычисления линии регрессии и среднеквадратичного отклонения, а s влияет на ширину коридора прямо пропорционально. Рекомендуется: n = [10;20], m = [7;12], s = [0.8;1.2]. Торговая стратегия, (трендоследующая) использующая АЕ_Тренд заключена в следующем:

1. Покупать, когда линия фильтра F лежит ниже границы коридора L

2. Продавать, когда линия F лежит выше верхней границы коридора U

3. Воздерживаться от сделок, когда линия лежит коридоре

Вычисление АЕ-Тренда:

Для определенности выберем в качестве цены P(t) цену закрытия свечечки и задаим два целых числа m,n. Обозначим цену закрытия в i – временном интервале через P(i), величину i интервала через t(i) (для графиков с фиксированными временными интервалами все t(i)=1). Вычислим средние значения t, p. (s(t), s(p) соответственно)

S(t) = (1/n)*

¦

t(i),

S(p) = (1/n)*

¦ p(i).

Линия регрессии P(t) = a + b(t-s(t)).

Метод наименьших квадратов дает следующие оценки для начального значения a и параметра b:

A = S(p)

¦

t(i)*p(i) – n*s(p)*s(t)

B

= ------------------------------------

Перейти на страницу: 1 2 3

 


Финансовый дайджест : www.finlecture.ru. Copyright © 2019.